외환 변동성.
이 페이지에서 계산 된 변동성은 ATR (Average True Range)이라고합니다. 주어진 기간 동안 매일의 최고치와 최저치의 차이의 평균을 취하여 계산됩니다.
예를 들어이 방법을 사용하여 다음 데이터를 사용하여 3 일 동안 유로화의 변동성을 계산해 봅시다.
첫날 : 유로화는 1.3050에 낮은 점수를, 1.3300에 최고점을 기록합니다. 둘째 날 : EURUSD는 1.3100 ~ 1.3300입니다. 3 일째 : 최저 포인트는 1.3200이며 최고 포인트는 1.3350입니다.
가장 높음 - 3 일 동안의 가장 낮은 차이는 250pips, 200pips 및 150pips 또는 평균 200pips입니다. 이 기간의 변동성은 평균 200 pips라고 말할 것입니다.
변동성은 통화 쌍의 변동 가능성을 평가하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 일중 거래의 경우 변동성이 큰 쌍을 선택하는 것이 더 흥미로운 것처럼 보일 수 있습니다. 또 다른 용도는 목표 또는 정지 손실 수준을 수정하기위한 원조로서, 변동성이 위험한 전략 일 수있는 2 ~ 3 배의 일중 목표를 설정하는 것일 수 있습니다. 반대로, 적어도 변동성의 1 배 목표는 달성 될 가능성이 더 높다고 추정 할 수 있습니다.
사례 연구.
나는 1.3200에 intraday 무역을 위해 유로 달러를 사고 싶다. 내 목표는 100 pips입니다. 내 무역을 열고 싶을 때 낮의 최저점은 1.3100이었고 평균 변동성은 150 pips였습니다. 평균적으로 최고점은 1.3100 + 150 pips = 1.3250에 가까울 것이라고 예상 할 수 있습니다. 이제는 내 목표가 1.3300 또는 50 pips 이상입니다. 이 경우, 내 분석에 따르면 EURUSD가 전날보다 변동폭이 클 것으로 보입니다. 나는 나의 위치를 열고 나의 intraday 목적 1.3300으로 유지할 수있다. 그러나 그 비율이 예외적 인 변화를 보이지 않는다면, 하루 동안 목표가 달성되지 않을 것으로 예상 할 수 있습니다. 이는 분석을 무효로하지 않고 제 타이밍을 지연시킵니다.
무역 도구.
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외환 변동성 통계를 사용하는 방법.
통화 쌍이 매일 평균 얼마나 이동하는지, 매일 이동하는지, 매시간 이동하는 양도 추적 할 수 있습니다. 쉽게 접근 할 수있는이 정보는 거래를 시작하고 종료 할 때와 이익 목표를 설정할 위치와 같은 더 나은 거래 결정을 내리는 데 도움을줍니다.
EURUSD가 오늘 60 pips 나 90, 120을 움직일 가능성이 있는지 아는 것이 좋을까요? 통화 쌍이 주어진 날에 무엇을 할 것인지 확실히 알 수는 없지만 평균을 사용하여 좋은 아이디어를 얻을 수 있습니다. 외환 변동성 통계는이를 우리에게 제공합니다. 매일 통화가 평균적으로 얼마나 움직이는 지, 매주 매일 이동하는 경향이 얼마나되는지, 그리고 통화 쌍이 매시간 이동하는 경향이 있는지를 알 수 있습니다. 아래에서 논의 할 이유 때문에 정기적으로이 정보를 얻고 추적하는 데 상당한 이점이 있습니다.
Mataf는 이해하기 쉬운 변동성 차트를 제공합니다. Oanda는 다른 값의 기간에 대한 변동성을 추정하는 데 사용할 수있는 Value At Risk 계산기를 제공합니다.
아래 그림은 여러 통화 쌍을 보여줍니다. 왼쪽의 열은 다양한 통화 쌍을 보여 주며 최근의 가격 추세를 보여주는 작은 그래프와 함께 표시됩니다. 우리가 가장 염려하는 항목은 & # 8220; pips & # 8221;입니다. 이것은 통화가 평균 24 시간 동안 이동하는 횟수입니다. 기본적으로 평균 가격 데이터의 지난 10 주를 기준으로 계산됩니다. 수식 상자에 5 주 또는 20 주와 같은 다른 시간을 입력 한 다음 수식 상자 옆에있는 새로 고침 단추를 클릭하면이 내용을 변경할 수 있습니다.
출처 : mataf 2017 년 11 월 1 일 & # 8211; 확대하려면 클릭하십시오.
더 자세한 데이터를 가져 오려면 통화 쌍을 클릭하십시오. 위의 그림에서 EURCAD 쌍이 선택되어 시간별 변동성 및 요일 변동성에 대한 추가 차트가 표시됩니다.
& # 8221; pips & # 8221; 열은 한 쌍이 매일 움직이는 양의 평균을 나타내며 특정 평일은 다른 평일보다 휘발성이 높습니다. 위의 예에서 EURCAD의 일일 평균 움직임은 114.84 pips이지만 월요일 (1) 및 특히 화요일 (2)은 변동폭이 평균보다 낮습니다. 수요일 (3)과 금요일 (5) 평균 이상의 변동성이있는 경향이 있습니다. 목요일 (4)는 평균에 가깝습니다.
매일 매일 특정 시간은 다른 시간보다 변동성이 큽니다. 시간별 차트는 GMT 표준 시간대로 설정됩니다. Mataf에서이 차트를 볼 때 현재 시간과 요일은 항상 노란색으로 표시됩니다. 이렇게하면 필요한 경우 빠른 시간 변환을 수행 할 수 있습니다. 일 거래의 경우 변동성이 커지는 시간대의 거래를 고려하고 변동성이 실제로 적은 시간 동안 일 거래를 피하십시오.
이 스냅 샷은 적시에 제공되며 이러한 통계는 지속적으로 변경됩니다. 가장 휘발성 인 시간은 동일하게 유지되는 경향이 있지만이 시간 동안 가격이 얼마만큼 변화 할 것인가. 가장 평온한 평일 주도 같은 상태를 유지하는 경향이 있지만 시간이 지나면 바뀔 수 있습니다.
Mataf 변동성 통계에서 통화 쌍을 클릭하면 세 번째 차트가 표시됩니다. 이 차트는 지난 몇 년 동안의 변동성을 보여줍니다. 이는 전반적인 시장 상황을 평가할 때 유용합니다. 예를 들어, 작년에 놀라운 일년 무역이나 스윙 거래가 있었지만, 시간이 지남에 따라 어려움을 겪을 수 있습니다. 그것은 변동성의 변화 일 수 있습니다.
아래 차트는 EURUSD의 장기 변동성을 보여줍니다. 2010 년, 2011 년 및 2015 년까지 EURUSD는 140 개 이상의 pips를 움직였습니다. 따라서 강한 경향에 쉽게 뛰어들 수 있습니다. 2014 년, 2016 년 및 2017 년에는 변동성이 하루 평균 100 피스 이하였습니다. 변동성의 40 % 이상의 변동이 거래에 영향을 미칠 수 있다고 생각하십니까? 그것은 우리가 그러한 변화에 적응할 필요가 있음을 의미합니다.
출처 : mataf, 2017 년 11 월 1 일
외환 변동성 통계를 사용하는 방법.
외환 변동성 통계를 사용하는 여러 가지 방법이 있습니다. 그 중 일부는 아래에서 논의됩니다.
변동성의 변화는 방향의 변화를 확인하거나 추세 가속화를 가리킬 수 있습니다. 나에게 예리한 움직임은 그것 뒤에 조금 힘이있는 사행하는 가격보다는 더 중요하다. 이 항목에 대한 자세한 내용은 속도 및 크기를 참조하십시오.
& # 8211; 변동성은 종종 방향의 변화와 관련이 있습니다. 트렌드는 종종 만족스럽지 만 역전은 그렇지 않습니다. 따라서 일반적으로 추세 변동 및 추세 반전의 수정시 변동성이 높아집니다.
& # 8211; 한 쌍이 24 시간 내에 특정 수의 pips를 이동 시키지만 거래하는 특정 시간 동안 이동하지 않습니다 (하루 종일 거래 할 수 없으므로). 예를 들어, EUR / USD는 하루에 120 피스를 움직일 수 있지만, 미국 세션 동안 85 피스 또는 유럽 세션 중에 75 피스 만 이동시킬 수 있습니다. 일일 수치가 사용되지만 매일 몇 시간 동안 만 하루 거래를하는 경우 통계는 오해의 소지가 있습니다. 일 거래의 경우 거래하는 시간에 대한 특정 통계를 알고 있어야합니다. 자세한 내용은 일일 거래 베스트 타임을 참조하십시오.
& # 8211; 추세 변동성은 꾸준히 지속되거나 하락할 것입니다. 추세가 가속화되면 변동성이 증가 할 것입니다. 이것은 시장이 전환점에 가까워지고 있다는 확인이나 신호 일 수 있습니다 (장기적인 트렌드가 발생한 후 매우 강력한 변동성이 불어 나기 시작합니다). 그러나 경향의 성숙도에 달려 있습니다. '폭발'로 가속화되는 추세의 예는 다음과 같습니다. 패션은 큰 추세 반전으로 이어졌으며 2011 년 8 월의 USD / CHF입니다.
& # 8211; 변동성 연구에서 평균화 된 주 수를 변경하면 제공된 데이터에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 단기 트레이더 인 경우 지난 3 주 이내의 변동성 통계를 추적하십시오. 장기 트레이더는 장기간 평균 변동성 (디폴트는 10 주)을 보면서 이익을 얻을 수 있습니다. 모든 거래자는 시간이 지남에 따라 변동성을 모니터링하고자합니다. 이는 개선되거나 부족한 거래 실적에 대한 이유에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
& # 8211; 하루에 통화 쌍이 움직이는 통화 당 수의 일중 변동성은 수익 목표를 설정할 위치와 거래를 시작할시기에 대한 많은 정보를 제공합니다. 오늘의 직책에서 퇴장하기를 원한다면 중요한 뉴스 이벤트가 발생하지 않는 한 매일 평균 범위를 훨씬 넘는 주문 확률은 희박합니다.
EURUSD가 이미 오늘 (고가와 저점 사이의 거리) 100 pips를 옮겼고, 평균 운동은 거래중인 평일 (변경 될 수 있음) 80pips 밖에되지 않는다고 가정 해보십시오. 높은 가격 근처에서 물건을 사다 보면 가격이 더 오를 것을 예상하면 통계적 확률에 반하는 것입니다. 최고점 근처에서 20 pips를 목표 가격으로 매수한다면 그 날은 120 pips를 넘어야 할 것이고 이는 평균 80을 훨씬 넘을 것입니다. 그런 일이 발생할 수는 있지만 높은 확률의 거래는 아닙니다. 하루 종일 가까운 곳에서 거래를하는 것과 마찬가지입니다. 이 경우에는 가격이 더 떨어질 것으로 예상됩니다. 가격이 하루 안에 일반적으로 움직이는 것 이상으로 이미 이동했다면 (그리고 변동성이 커지는 주요 뉴스가 없다면), 가격이 더 많이 범위를 계속 확장 할 것으로 예상 할 가능성은 낮습니다.
즉, 평균은 단지 평균입니다. 크리스탈 볼이 아닙니다. 특정 날짜는 평균보다 더 변동성이 많거나 적습니다. 일중 변동성은 하루 상인의 레이다에 있어야하지만 고려해야 할 유일한 요인은 아닙니다.
& nbsp; 변동성은 우리가 거래 할 때와하지 않을 때를 알 수있게합니다. 데이 트레이더들은 스프레드를 지불하는 비용에 특히 취약하며, 변동성이 낮아지면 잠재적 인 이익을 얻습니다. 변동성이 적고 수익 잠재력이 낮 으면 스프레드가 더 비싸집니다. 따라서 단기 트레이더들은 변동성이 매우 낮을 때 거래하지 않는 것이 일반적입니다.
& # 8211; 특정 요일은 더 많은 기회를 제공합니다. 특정 시간은 다른 것보다 변동성이 큽니다. 가장 큰 기회를 제공하는 요일과 시간에 충실하십시오. 이는 전략에 따라 다를 수 있습니다.
& # 8211; 거래가 1 주일 이상 지속될 경우 Mataf에서 제공하는 일일 데이터가 과도 할 수 있습니다. 많은 데이터가 필요하지 않습니다. 차트에 ATR (Average True Range) 표시기를 적용하면 필요한 모든 변동성 정보를 제공 할 수 있습니다.
& # 8211; ATR을 사용하는 경우 차트의 기간을 일일에서 주별로 변경할 수 있습니다. 주간 차트에서 ATR은 통화 쌍이 일반적으로 1 주일 동안 얼마나 움직이는지를 보여줍니다.
& nbsp; 변동성은 항상 변하고 있습니다. 변동성의 변화를 모니터링하십시오. 특히 이러한 전략에 민감한 전략이있는 경우가 가장 중요합니다.
Forex 휘발성 통계에 마지막 낱말.
이것은 외환 변동성 통계를 사용하는 방법에 대한 간략한 소개입니다. 거래자는 변동성과 통계에 대해 더 많이 교육하도록 권장됩니다.
외환 변동성 자원에 대한 일일 외환 통계 페이지와 상관 관계와 같은 기타 거래 통계를 참조하십시오. 변동성을 인식하면 위험을 제어하고 대체 거래 전략을 찾고 잠재적 인 위험이나 기회를 알리는 데 도움이 될 수 있습니다.
코리 미첼 (Cory Mitchell), CMT.
당신을 시작하게하는 forex 기초를 포함하여 300 페이지 이상, 20+ forex 무역 전략 및 성공을위한 당신의 무역 계획을 만드는 방법.
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