Toby crabel 거래 전략

스트레치 1.0.

Metatrader (MT4 / MT5) 표시기.

스트레치 (Stretch)는 하루 중 두 개의 브레이크 아웃 레벨을 계산하는 데 사용되는 일정 기간 동안 공개 가격에서 최소 평균 가격 이동을 계산하는 Toby Crabel 가격 패턴입니다.

표시기는 하루 동안의 스트레칭을 표시합니다. 이동 평균은 평균 스트레치를 나타냅니다. 가격이 파란 라인을 넘었을 때 판매 가격이 적색 라인 아래로 떨어지는 때 팔립니다. 같은 날 두 번 브레이크 아웃을 교환하지 마십시오.

수백 명의 사용자가 이미 완료 한 Toby Crabel의 Stretch Metatrader 인디케이터 만 사용하면 거래 수익을 높일 수 있습니다!

오프닝 범위 브레이크 아웃 전략.

이 전략을 사용하면 상인은 오픈 가격에 스트레스를 더한 바로 위의 매수 정지와 오픈 가격에서 스트레치를 뺀 가격 매물을 배치합니다. 첫 번째 중지가 트리거되면 상인이 거래에 들어가고 다른 중지는 보호 중지가됩니다.

Crabel의 조사에 따르면 무역 세션 초기에 엔트리 스톱이 타격을 입을수록 거래가 가까운 시점에 수익성이 높아질 가능성이 높습니다. 현재 거래 세션에서 빠르게 추세를 움직이는 시장 운동은 종가로 거래자 입장에 상당한 이익을 추가 할 수 있으며 여러 날간의 거래로 간주되어야합니다.

Crabel의 연구 결과를 확장하면 시간이 지날수록 위험이 커지며 일찍 포지션이 채워지지 않아 하루 동안 포지션의 크기를 줄이는 것이 현명합니다. 하루가 끝날 무렵에 채워지는 거래는 가장 큰 위험을 안고 나중에 거래가 채워지는 날에는 상인이 그 거래를 하룻밤 만에 나르기를 원할 가능성이 적습니다.

시작 범위 브레이크 아웃 환경 설정 전략.

ORBP 거래는 일방적 인 OPP (Opening Range Breakout) 거래입니다. 다른 기술 지표가 한 방향으로 강한 추세를 보인다면 상인은 ORB 거래를 거래하는 방향에 우선권을 행사할 것입니다. 포지션을 열려면 스톱이 트렌드 측면에만 배치되고 채워지면 보호 스톱이 배치됩니다.

"멈추려는 멈춤"을 어디에 두어야하는지 계산하는 것은 ORB 무역의 그것과 동일 할 것이다 : longs의 경우, Open price와 Stretch 그리고 Shorts는 Open price에서 Stretch를 뺀 값이다.

스크린 샷.

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Toby Crabel 오프닝 레인지 브레이크 아웃 전략을 사용하여 매일 브레이크 아웃을 스케 줄링하는 사용자 정의 가능한 전문 고문

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이 EA는 Bollinger Bands Indicator에 따라 거래됩니다. 그것은 유연한 입장 전략과 위치 관리를 제공합니다.

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Toby Crabel의 오픈 레인지 브레이크 아웃.

Toby Crabel의 오픈 레인지 브레이크 아웃.

1. 하루의 열기, 높게 그리고 낮게 가져 가라.

2. 하이 - 오픈 델타를 찾습니다.

3. Open-Low의 delta를 찾습니다.

4. 1 단계와 2 단계 사이에 어느 것이 더 낮습니까?

5. 늘이기 = 지난 10 일간의 평균 값.

스트레치의 예.

첫 번째 단계 : 당신은 (High - Open)과 (Open - Low)

이 방법의 가장 큰 장점은 시장을 위해 작동하는 기계적 규칙을 가진 시스템을 갖기 위해 시스템을 최적화 / 테스트하는 것이 더 어렵 기 때문에 끔찍한 출구 방법이므로 이익을 얻거나 손실을 막을 필요가 없다는 것입니다. 거북이 거래는 최적화 할 것이 없으므로이 방법보다 사용하기가 더 어렵다고 나는 생각한다. 끝나면 오후에주십시오.

당신은 인터넷에 있습니다 - 만약 당신이 (구글) 검색, 당신은 아마 그것을 찾을 수 있습니다.

저작권 및 사본; 2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.

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I. 무역 전략.

개발자 : Toby Crabel (2-Bar NR 패턴). 출처 : Crabel, T. (1990). 단기 가격 패턴 및 오프닝 범위 브레이크 아웃으로 하루 거래. Greenville : Traders Press, Inc. 개념 : 변동성 확장. 연구 목표 : 다른 출구가있는 협 대역 (NR) 패턴의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : Toby Crabel & # 8211; 2-Bar NR 패턴은 이전 20 개 시장 일 중 임의의 2 일 기간에 대해 임의의 2 일 기간의 가장 높은 범위에서 가장 낮은 범위로 정의됩니다. 거래 항목 : Opening Range Breakout (ORB). 거래는 위 / 아래의 미리 결정된 액수에서 이루어집니다. 소 정량을 스트레치라고합니다. 긴 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 짧은 거래 : [Open - Stretch]에 매도 정지가 있습니다. 거래되는 첫 번째 정류장이 위치입니다. 다른 정지는 보호 정지입니다. 무역 출구 : 표 1. 참고 사항 : T. Crabel :이 패턴의 배경이 된 아이디어는 Wyckoff의 마지막 공급 지점 또는 지원 마지막 지점에서 유래했습니다. 이들은 Wyckoff에 의해 드물게 좁은 범위와 낮은 볼륨을 나타내는 가격 조치의 기간으로 설명되었습니다. 그들은 누적 또는 배포 직후와 마크 업 / 마크 다운 단계 직전에 발생했습니다. & # 8221; 출처 : Crabel, T. (1990). 단기적 가격 패턴과 오프닝 레인지 브레이크 아웃, 167 페이지의 일일 거래 Greenville : Traders Press, Inc. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 33 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 변수 : Target_Index & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

Average_Noise : Stretch_Length의 기간에 대한 Noise의 간단한 이동 평균.

스트레치 [i] = 평균 _Noise [i] * 스트레칭 _ 멀티플.

Stretch Exit : Long Trades : [Open - Stretch]에 매물 정류장이 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 값은 입국 일에 계산됩니다.

목표 출구 : Long Trades : High ≥ [Entry + $ Target] 인 경우 종가에서 팔립니다. Short Trades : Low ≤ [Entry - $ Target] 인 경우 가까운 마감 시점에 매수. $ Target은 거래 당 초기 위험 (출구로 정의) 및 Target_Index의 배수입니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.

Target_Index = [1.0, 10.0], 단계 = 0.25;

Target_Index = [1.0, 10.0], 단계 = 0.25.

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 변수 : Target_Index & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 등급 : Toby Crabel & # 8211; 2 바 NR 패턴 | 무역 전략.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.

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I. 무역 전략.

개발자 : Toby Crabel (2-Bar NR 패턴). 출처 : Crabel, T. (1990). 단기 가격 패턴 및 오프닝 범위 브레이크 아웃으로 하루 거래. Greenville : Traders Press, Inc. 개념 : 변동성 확장. 연구 목표 : NR (Narrow Range) 패턴의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 무역 설정 : Toby Crabel & # 8211; 2-Bar NR 패턴은 이전 20 개 시장 일 중 임의의 2 일 기간에 대한 임의의 2 일 기간의 가장 높은 범위에서 가장 낮은 범위로 정의됩니다. 거래 항목 : Opening Range Breakout (ORB). 거래는 위 / 아래의 미리 결정된 액수에서 이루어집니다. 소 정량을 스트레치라고합니다. 긴 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 짧은 거래 : [Open - Stretch]에 매도 정지가 있습니다. 거래되는 첫 번째 정류장이 위치입니다. 다른 정지는 보호 정지입니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 33 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.

II. 감도 테스트.

모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.

테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).

Average_Noise : Stretch_Length의 기간에 대한 Noise의 간단한 이동 평균.

스트레치 [i] = 평균 _Noise [i] * 스트레칭 _ 멀티플.

Look_Back = [10, 50], 단계 = 1;

Stretch Exit : Long Trades : [Open - Stretch]에 매물 정류장이 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 값은 입국 일에 계산됩니다.

Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. 긴 거래 : 매도 정지는 [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다. 짧은 거래 : 구매 정지는 [Entry + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 있습니다.

Time_Index = [1, 40], 단계 = 1;

ATR_Stop = 6 (ATR.

평균 True 범위)

표 1 | 명세 : 무역 전략.

III. 위원회 & amp; 미끄러 져.

테스트 된 변수 : Look_Back & amp; Time_Index (정의 : 표 1) :

그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).

IV. 등급 : Toby Crabel & # 8211; 2 바 NR 패턴 | 무역 전략.

CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.

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